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2026年投资分析师考试模拟试卷及答案

一、单项选择题（每题1分，共20题）

1、根据最新《投资分析师职业道德守则》，当分析师发现过往发布的研究报告存在重大数据错误，可能误导投资者时，以下哪项处理方式符合合规要求？

A.私下联系核心机构客户更正，不对公众公开更正

B.若错误未造成投资者损失，可隐瞒不处理

C.立即发布更正公告，向所有报告受众说明错误内容及影响

D.等待监管部门发现后再配合更正

2、在量化因子投资中，近年来AI大模型引入因子挖掘后，最容易出现的过拟合风险来源是？

A.样本外测试区间过长

B.因子维度爆炸带来的数据窥探

C.市值因子波动率过低

D.估值因子的风格漂移

3、注册制下，A股IPO定价中，采用网下询价累计投标定价方式时，以下哪类投资者的报价通常不会被剔除？

A.未参与过战略配售的公募基金报价

B.高于申报价格上限的报价

C.低于申报价格下限的报价

D.未按照要求提供估值研究依据的报价

4、某公司发行的5年期固定利率债券，票面利率5%，每年付息，面值100元，当前市场价格为102元，若市场利率平行下降20个基点，价格变为103.2元，若市场利率平行上升20个基点，价格变为100.8元，该债券的修正久期约为？

A.2.94

B.3.52

C.5.88

D.6.10

5、某成长型公司当前每股净利润1元，净资产每股8元，股东要求回报率1