2026年特许金融分析师LevelⅠ定量方法重点章节专项模拟刷题卷.docxVIP

PAGE2

一、单选题

（共50题，每题0.5分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

某资产的年均收益率为8%，标准差为12%，假设收益率服从正态分布，则该资产在一年内出现亏损的概率约为多少？（）A.0.1587

B.0.2525

C.0.3085

D.0.5000

在进行假设检验时，若原假设为“组合的年化夏普比率等于0.5”，备择假设为“大于0.5”，则这是（）A.双尾检验

B.左尾检验

C.右尾检验

D.非参数检验

某公司2025年净利润为2亿元，权益乘数为2.5，资产周转率为1.2，利润率为8%，则其ROE约为多少？（）A.4.8%

B.9.6%

C.12.0%

D.24.0%

下列关于时间价值的表述，错误的是（）A.未来价值因子随利率增加而增加

B.现值因子随期数增加而减少

C.年金现值因子等于（1?(1+r)^?n）/r

D.永续年金的现值等于付款额除以利率

某债券面值1000元，票面利率5%，半年付息，到期剩余3年，市场要求收益率为6%（半年复利），则该债券的现价约为多少？（）A.950.2元

B.965.3元

C.978.6元

D.990.1元

在多元线性回归中，若解释变量之间存在完全多重共线性，则（）A.回归系数无法唯一估计

B.决定系数R2必为1

C.残差平方和为零

D.F统计量无法计