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MATLAB在金融工程中的应用

一、引言

金融工程作为融合金融学理论、数学建模方法与计算机技术的交叉学科，核心目标是对金融活动中的不确定性进行量化刻画，完成资产定价、风险管理、组合构建等核心任务，最终实现风险与收益的最优匹配。在金融市场发展早期，受限于计算能力，金融分析大多依赖经验判断与简单的统计计算，随着全球金融市场规模持续扩张，衍生品品类不断丰富，市场波动的关联性与复杂性显著提升，传统人工计算与定性分析的模式已经难以应对精细化、高频化的业务需求，高效的科学计算工具成为连接金融理论与市场实践的关键桥梁（郑振龙，2010）。

MATLAB作为以矩阵运算为核心的科学计算平台，最初应用于工程计算领