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债市量化系列之八-宏观定方向，轮动选久期：纯债宏观择时模型再进化.docx

债市量化系列之八-宏观定方向，轮动选久期：纯债宏观择时模型再进化.docx

    目录

    研究思路：宏观因子如何转化为债券期限配置 3

    因子筛选：从基本面因子到五类宏观维度 4

    五类宏观维度构建 4

    因子筛选：兼顾经济逻辑、参数稳定性与去重 5

    入选因子的单因子回测表现 6

    信号生成：五个经济维度的择时能力与状态差异 7

    五大宏观维度的择时能力回测 7

    宏观状态是否影响不同维度宏观因子有效性？ 10

    方向择时：从经济维度投票到长短久期配置 11

    期限轮动：从长短久期配置到“超长VS长端”久期轮动策略 13

    长端与超长端如何选择：30-10利差规律与“股债跷跷板” 13

    思路1：30-10年利差变动规律识别 13

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