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2026综合类-基金销售从业资格考试-基金销售从业资格考试-投资组合管理历年真题摘选带答案详解

一、选择题

从给出的选项中选择正确答案（共100题）

1、根据现代投资组合理论，投资者构建投资组合的主要目的是什么？

A.获得最高的预期收益

B.分散风险并优化风险收益权衡

C.完全消除投资风险

D.确保投资组合不出现亏损

2、系统性风险的特点是

A.可以通过分散投资完全消除

B.仅影响个别证券，不影响整个市场

C.由宏观因素影响，不能通过分散化消除

D.仅与特定行业相关

3、下列关于贝塔系数的说法，错误的是

A.贝塔系数衡量的是系统性风险

B.贝塔系数为1表示该资产与市场波动一致

C.贝塔系数可以衡量非系统性风险

D.贝塔系数大于1表示该资产波动大于市场

4、夏普比率主要用于衡量

A.单位系统风险获得的超额收益

B.单位总风险获得的超额收益

C.单位无风险利率的收益率

D.资产与市场的相关性

5、在CAPM模型中，若某证券的贝塔系数为0.8，市场预期收益率为12%，无风险收益率为4%，则该证券的必要收益率为

A.9.6%

B.10.4%

C.11.2%

D.8.8%

6、以下哪种投资策略属于主动管理策略

A.买入并持有指数基金

B.跟踪标的指数的指数基金

C.根据市场预测频繁买卖股票

D.定投标准化ETF

7、马科维茨资产组合理论假设投资