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长期资本风险缓释与收益平滑机制

目录

一、总则概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.1背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.2核心概念界定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

1.3研究目标与框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

二、长期资本风险识别与评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

2.1风险类型划分．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

2.2风险度量方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

三、风险缓释工具与技术．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

3.1系统性风险的对冲策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

3.2分散化投资方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

3.3应急资本储备机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．