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2026年证券投资分析师《投资组合》模拟卷

姓名：_____?准考证号：_____?得分：______

一、单选题（总共10题，每题2分）

1.在投资组合理论中，以下哪一项是衡量投资组合风险的主要指标？

A.投资组合的预期收益率

B.投资组合的标准差

C.投资组合的夏普比率

D.投资组合的贝塔系数

2.根据马科维茨的投资组合理论，投资者在构建投资组合时主要考虑的因素是？

A.投资组合的流动性

B.投资组合的税收效率

C.投资组合的风险和收益的权衡

D.投资组合的市盈率

3.以下哪种投资组合策略属于被动投资策略？

A.积极管理策略

B.指数基金策略

C.价值投资策略

D.成长投资策略

4.在投资组合管理中，以下哪一项是资本资产定价模型（CAPM）的核心假设？

A.投资者都是风险厌恶的

B.市场是有效的

C.投资者可以无风险借贷

D.所有投资者对风险的偏好相同

5.以下哪种方法可以用来衡量投资组合的系统性风险？

A.投资组合的方差

B.投资组合的贝塔系数

C.投资组合的阿尔法系数

D.投资组合的夏普比率

6.根据投资组合理论，以下哪种情况会导致投资组合的风险增加？

A.投资组合中资产的分散化程度提高

B