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流动性演练要情快报

一、演练基本概况

本次流动性风险应急演练由总行资产负债管理部牵头组织，风险管理部、计划财务部、金融市场部、运营管理部、信息科技部、各分行资产负债管理条线及核心支行运营条线共12个部门、17家分支机构联合参与，演练覆盖全行表内外所有流动性相关业务条线，涉及资产端同业资产、信贷资产、投资资产三类可变现储备，负债端零售存款、公司存款、同业存单、央行融资四类核心负债来源，全流程模拟流动性压力从初现到升级再到缓释的完整传导链条，旨在检验全行流动性风险应急预案的实操性、各部门应急协同的流畅度及应急储备工具的有效性。

演练设定的触发场景为宏观政策收紧叠加区域信用风险事件共振：央行公开市场操作连续7天净回笼，DR007中枢较上月上行87BP至2.62%；辖内3家民营房企出现公开债务违约，引发市场对区域房企及关联城投平台的担忧，全行公司存款近3日日均流出12.7亿元，零售存款日均流出4.2亿元；同时我行上月发行的150亿元同业存单将于3天后到期，市场同业存单发行利率较同期限AAA级机构平均高45BP，且投标倍数仅为0.32，滚动发行面临实质性障碍。本次演练共设置轻度、中度、重度三级压力情景，对应不同层级的应急响应机制，各层级压力情景核心指标设定均符合《商业银行流动性风险管理办法》监管要求，且结合我行近3年实际业务波动数据校准，压力程度覆盖历史极值的1.2倍，具备充分的风险覆盖度。