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金融计量学期末考试试题

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word完美格式《金融计量学》习题一

一、填空题：

1.计曷经济型普通最小二乘法的基本假定有解释变量非随机、随机干扰项零均值、

同方差、无序列自相关、随机干扰项与解释变量之间不相关、随机干扰项服从正态分布零

均值、同方差、零协方差（隐含假定：解释变量的样本方差有限、回归型是正确设定）

2.被解释变量的观测值

iY与其回归理论值）Y（E之间的偏差，称为随机误差项；被解释变量的观测值iY

与其回归估计值iY之间的偏差，称为残差。

3.对线性回归型

uBB++=XY10进行最小二乘估计，最小二乘准则

是

。4.高斯一马尔可夫定理证明在总体参数的各种无偏估计中，普通最小二乘估计量具

有有效性或者方差最小性的特性，并由此才使最小二乘法在数理统计学和计量经济学中获

得了最广泛的应用。

5.普通最小二乘法得到的参数估计量具有线性性、无偏性、有效性统计性质。

6.对于iiiXXY22110“一日BB++=，在给定置信水平下，减小/B的置信区间

的途径主要有.增大样本容量_____、_提