2026年《期货从业资格》（期货投资分析）模拟真题与考点巩固进阶试卷.docx

PAGE

PAGE1

2026年《期货从业资格》（期货投资分析）模拟真题与考点巩固进阶试卷

注意事项：

请在答题卡/答题纸上作答，在试卷上作答无效。

请首先填写好姓名、准考证号等信息。

本试卷包含选择题、判断题、简答题及案例分析题。

一、单选题

（共55题，每题0.5分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

在Black-Scholes期权定价模型中，若其他参数不变，当标的资产波动率上升时，风险中性条件下欧式看跌期权的理论价格将（）。

A.下降

B.不变

C.上升

D.先上升后下降

某投资者持有沪深300指数现货组合，市值8000万元，贝塔值为1.2。他希望利用沪深300