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随机积分试题及答案

第一题：随机积分基础概念和定义（20分）

1.关于布朗运动的性质，下列说法错误的是（4分）

A.布朗运动是连续的随机过程

B.布朗运动的增量服从正态分布

C.布朗运动具有独立增量性

D.布朗运动是马尔可夫过程且具有平稳增量

2.随机积分∫??f(s)dW?称为（4分）

A.黎曼积分

B.伊藤积分

C.黎曼-斯蒂尔切斯积分

D.勒贝格积分

3.设W?是布朗运动，下列等式成立的是（4分）

A.E[W?]=t

B.Var(W?)=t

C.E[W?2]=t2

D.E[|W?|]=t

4.关于二次变差，下列说法正确的是（4分）

A.布朗运动的二次变差为0

B.布朗运动的二次变差为t

C.布朗运动的二次变差为2t

D.布朗运动的二次变差与路径有关

5.伊藤积分的主要性质不包括（4分）

A.线性性

B.伊藤等式

C.均值为0

D.伊藤引理

第二题：伊藤积分的计算（20分）

1.计算伊藤积分∫??sdW?的值为（4分）

A.tW?-∫??W?ds

B.tW?

C.W?2/2

D.