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基于深度学习的量化交易信号识别

一、引言

随着全球资本市场的不断发展与交易数字化程度的持续提升，量化交易已经成为当前市场交易的重要组成部分，而交易信号识别作为量化交易决策流程的核心环节，其准确率、响应速度与稳健性直接决定了量化策略的最终收益表现。简单来说，量化交易信号识别就是从海量的市场数据中，挖掘出与资产未来价格变动存在稳定关联的特征规律，在特征触发时发出明确的买入、卖出或仓位调整指令，为交易决策提供可量化的依据。有研究指出，信号识别环节的有效性对量化策略最终收益的贡献度超过六成，是量化投资机构核心竞争力的集中体现（吴冲锋等，2019）。在量化行业发展的早期阶段，信号识别主要依赖交易员的经验总结与统计模型的线性拟合，但随着市场有效性的不断提升、数据维度的持续拓展，传统信号识别方法的局限性日益凸显。近些年来，深度学习技术凭借其强大的特征提取能力、非线性拟合能力与端到端决策优势，开始被广泛应用于量化交易信号识别领域，推动信号识别模式从人工规则驱动向数据智能驱动转型。本文将从量化交易信号识别的核心内涵出发，逐层分析传统方法的现实局限、深度学习适配信号识别场景的底层机理、当前的主流应用路径与落地挑战，并对未来的发展方向进行展望，为深度学习在量化交易领域的合规、稳健应用提供系统性的梳理参考。

二、量化交易信号识别的核心内涵与传统方法局限

（一）量化交易信号的本质与分类

量化交易信号本质上是