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【山西-2026研报】山西证券金工因子周报：Barra风格因子市场追踪.pdfVIP

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  • 2026-09-30 发布于广东
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【山西-2026研报】山西证券金工因子周报：Barra风格因子市场追踪.pdf

    金工策略山西证券金工因子周报

    Barra风格因子市场追踪

    2026年9月28日定期报告

    投资要点：

    风格因子相关性

    山证金工团队波动率、动量与Beta三角结构内部出现微调，价值与波动率、流动性

    的负相关持续维持，风格宽度始终无法有效扩宽。盈利因子向中大市值倾斜

    已成结构性常态，其与杠杆因子的相关性由正转负。成长因子与其他因子的

    分析师：

    相关性进一步走低，独立性格局更加纯粹

    黎鹏

    执业登记编码：S0760523020001

    宽基池因子表现方面

    邮箱：lipeng@

    本周市场风格逆转，前期连续两周主导的高弹性与流动

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