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期货投资风险管理与应对措施试题

一、单项选择题（共15题，每题1分，共15分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1.期货交易实行保证金交易制度，目前国内商品期货主流品种的交易所最低交易保证金比例通常为合约价值的（），杠杆属性决定了其风险收益具备放大效应。

A.1%-2%B.5%-15%C.20%-30%D.40%-50%

2.根据国内期货市场监管规则与期货经纪合同约定，当客户保证金不足且未在规定时限内补足或自行减仓时，期货公司应当对客户持仓的保证金不足部分实施（）。

A.全额罚没B.强行平仓C.持仓免息D.自动展期

3.某大豆压榨企业利用豆粕期货开展卖出套期保值，若套保期间豆粕基差从-120元/吨走弱至-180元/吨，不考虑交易手续费、仓储费等成本，该套保组合的实际对冲效果为（）。

A.每吨实现净盈利60元B.每吨产生净亏损60元C.完全对冲风险，无盈亏D.基差变动不影响套保效果

4.根据《最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定》，客户保证金不足，期货公司履行了通知义务后客户未及时追加保证金，双方协商一致保留持仓的，若交易过程中出现穿仓（客户账户权益为负），穿仓造成的损失应由（）承担。

A.客户本人B.期货公司C.期货交易所D.期货投资者保障基金

5.当某期货品种的20日历史波动率从15%快速攀升至35%