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2026年期货从业资格考试期货投资风险评估卷

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（每题只有一个正确选项，请将正确选项的代表字母填写在题干后的括号内。每题1分，共50分）

1.期货市场最显著的特征，也是其高风险高收益根源的是（）。

A.T+0交易制度

B.每日无负债结算制度

C.高杠杆性

D.公开透明原则

2.某投资者持有沪深300股指期货合约多头，同时买入股指期货的看跌期权，该组合主要目的是（）。

A.增加市场风险敞口

B.对冲个股风险

C.参与市场波动获利

D.降低投资组合的下行风险

3.在风险管理中，风险识别是指（）。

A.测量风险发生的概率

B.评估风险可能造成的损失程度

C.确定可能影响目标实现的不确定性因素

D.制定风险应对措施

4.某期货投资组合在过去的5个交易日内最大损失为10%，则其最大回撤为（）。

A.10%

B.无法计算

C.取决于后续业绩

D.以上都不对

5.VaR（ValueatRisk）衡量的是在给定的置信水平下，投资组合在未来特定持有期内可能遭遇的（）。

A.最