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2026年金融数据分析师信用风险评估模型实操考试题

一、单选题（共10题，每题2分，合计20分）

1.在构建信用风险评估模型时，以下哪种数据预处理方法最适用于处理缺失值？（）

A.删除含有缺失值的样本

B.均值/中位数/众数填充

C.K近邻填充

D.回归填充

2.对于信用评分卡模型的构建，以下哪个指标最能反映模型的区分能力？（）

A.决策树深度

B.AUC（AreaUnderCurve）

C.回归系数的绝对值

D.逻辑回归的似然比检验

3.在银行信用风险评估中，以下哪个变量属于典型的顺序变量？（）

A.账户余额

B.居住年限

C.教育程度（高中/本科/硕士）

D.是否有房产

4.针对中国消费信贷市场的信用风险评估，以下哪个特征对违约概率的影响可能最显著？（）

A.月收入水平

B.信用卡使用频率

C.婚姻状况（已婚/未婚）

D.是否有稳定工作

5.在逻辑回归模型中，以下哪个假设是错误的？（）

A.自变量之间不存在多重共线性

B.因变量是二元的

C.模型的残差服从正态分布

D.自变量的误差项独立同分布

6.在信用风险模型验证中，以下哪个指标最能反映模型的稳定性？（）

A.Kappa系数

B.标准误差

C.时间序列交叉验证的R2

D.模型系数的t值

7.针对小微企业贷款的信用