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盈利敏感性与风险压力测试模型研究

目录

一、研究缘起与背景阐述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.1经济环境变迁下的财务表现考量．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.2核心概念界定与文献综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

1.3研究目标与核心任务确立．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

二、盈利敏感性分析框架构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

2.1核心指标与作用机理探究．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

2.2参数阈值体系设计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

2.3敏感性测算模型构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

2.4分析结果解读标准制定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

三、风险压力测试传导机制研究．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

3.1压力情景构建基本原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

3.2风险传导路径图谱绘制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．