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2026年金融衍生品交易策略专业知识题

一、单选题（共5题，每题2分）

1.某投资者在2026年1月购入一份执行价格为300元的欧元看涨期权，期权费为5元，若到期时欧元汇率涨至320元，该投资者的最大收益为（）。

A.20元

B.25元

C.30元

D.35元

2.在中国金融市场中，某公司发行了一份以人民币计价的利率互换合约，名义本金为1亿元人民币，期限为3年，固定利率为3%，浮动利率为LPR+50基点，若到期时LPR为2.5%，该公司的实际利息支出为（）。

A.45万元

B.75万元

C.105万元

D.135万元

3.某投资者通过股指期货进行套期保值，持有市值1000万元的股票组合，当前股指期货价格为3500点，若该投资者买入10手IF2106合约（每手合约价值为10万元），若到期时股指期货价格为3600点，该投资者的盈亏情况为（）。

A.盈利50万元

B.亏损50万元

C.盈利100万元

D.亏损100万元

4.在美国市场，某投资者通过期权做市商提供了一份行权价格为100元的看跌期权，期权费为3元，若到期时标的资产价格为90元，该做市商的盈亏情况为（）。

A.盈利10元

B.亏损10元

C.盈利30元

D.亏损30元

5.某投资者通过跨期套利策略，买入一份执行价格为200元的看涨期权，同