量化择时投资策略研究分析报告:基于多维状态交互与双层Ridge的结构化情绪指标优化.pdf

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权

益

量

化

研

究

2026年10月08日基于多维状态交互与双层Ridge的

结构化情绪指标优化

量——申万金工量化择时策略研究系列之五

化

策

略

⚫多维状态交互与双层Ridge显著改善结构化情绪指标的收益解释能力。原结构化情绪指

标采用离散打分、等权合成和长期平滑,未能充分保留指标幅度及指标间的条

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