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量化资产配置月报：宏观指标偏弱，增配小市值因子.docx

量化资产配置月报：宏观指标偏弱，增配小市值因子.docx

    量化策略

    量化策略

    TOC\o1-2\h\z\u宏观指标偏弱，增配小市值因子 4

    各宏观指标方向与资产配置观点 6

    经济前瞻指标：维持下行趋势 6

    流动性：货币量偏紧 8

    综合信用指标 9

    大类配置观点：债券仓位提升 10

    市场关注点：各变量关注度接近 10

    宏观视角下的行业选择 11

    风险提示 12

    量化策略图1：宏观变量的微观映射示意图 4

    量化策略

    图2：沪深300部分因子累计IC 5

    图3：中证500部分因子累计IC 5

    图4：根据ARIMA模型外推得到2026年10月及之后10个月的前瞻综合指标.6

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