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【山西-2026研报】山西证券金工因子周报：Barra风格因子市场追踪.pdfVIP

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  • 2026-10-21 发布于广东
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【山西-2026研报】山西证券金工因子周报：Barra风格因子市场追踪.pdf

    金工策略山西证券金工因子周报

    Barra风格因子市场追踪

    2026年10月19日定期报告

    投资要点：

    风格因子相关性

    山证金工团队本周因子相关性结构出现边际松动，变化集中在价值因子的负相关网络

    ——价值与波动率、Beta、流动性的负相关关系普遍减弱。核心三角结构依

    旧稳固，波动率、动量与Beta的高正相关未松动；杠杆与非线性的集聚特

    分析师：

    征、盈利向大中市值的倾斜、成长因子的独立性均维持不变。

    黎鹏

    执业登记编码：S0760523020001

    宽基池因子表现方面

    邮箱：lipeng@

    本周高弹性因子继续深度回撤

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