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盈利超预期与市场确认：业绩兑现后的机会.pdf

盈利超预期与市场确认：业绩兑现后的机会.pdf

    ➢“盈利超预期”与“市场确认”拆成两层。第一层使用SUE和SUR判断利润、收入是否偏离公司自身历史轨迹；第二层

    使用公告后首日涨跌幅和5日量比判断市场是否接受这份财报。SUE=(实际单季扣非净利润−基于季节锚与漂移项的

    华福证券

    预期值)÷过去8期同比增量标准差。SUR使用同一公式，仅将扣非归母净利润替换为营业总收入。

    ➢SUE与SUR年度平均RankIC整体保持正向，SUE更稳，SUE的长期稳定性优于SUR，均在多数年份保持正向。RankIC

    为每个报告期内因子值与收益的Spearman秩

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