原创力文档金融工程|金工专题报告
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金融工程
2026年08月
30日
BetaAgent：交易风险因子挖掘和评估系统
风险因子体系存在局限，现有构建方式难以兼顾可解释性与效率。
传统的风险因子体系由基本面和日频数据构建，主要捕捉中长期风险，而由日内高频量价数据与资金流向数据构建的短期交易类风险因子并未纳入体系。构建方式层面，人工构建解释性较强，但高度依赖个人经验且效率较低，另外可能受制于认知限制；遗传规划搜索范围广，但作为风险因子其缺乏可解释性且易过拟合；深度学习方法表达能力强，但在同样面临可解释性较差和因子性质不稳定的障碍；Agent驱动方法将LLM
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