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策略框架：微盘股策略国际比较与底层逻辑.docx

策略框架：微盘股策略国际比较与底层逻辑.docx

    正文目录

    TOC\o1-2\h\z\uA股市场微盘股表现特征 5

    万得微盘股指数 5

    市值因子整体表现 6

    微盘股策略海外市场表现 9

    美国股市微盘股表现 9

    日本股市微盘股表现 12

    英国股市微盘股表现 15

    微盘股逻辑共同点与差异 18

    微盘股策略理论逻辑 18

    不同市场微盘定价差异 19

    不同市场微盘流动性差异 21

    图表目录

    图表1：万得微盘股指数绝对收益与超额收益走势 5

    图表2：万得微盘股指数与万得微盘股日频等权指数走势对比 6

    图表3：市值最小10组合与万得微盘股指数走势对比 7

    图表4：A股市值最小10

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