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金融风险管理试题及答案

一、单项选择题（每题2分，共20分）

1.下列风险类型中，属于市场风险范畴的是？

A.交易对手未按合约约定还本付息

B.市场利率上升导致持有的债券贬值

C.核心交易系统故障导致业务中断

D.存款人大规模挤兑导致资金短缺

答案：B

解析：A项属于信用风险，C项属于操作风险，D项属于流动性风险。

2.下列关于在险价值（VaR）的表述，正确的是？

A.VaR是指在一定置信水平下的绝对最大损失，不可能被突破

B.VaR可以全面覆盖极端尾部风险

C.置信水平越高，对应的VaR值越小

D.其他条件不变时，持有期越长，VaR值通常越大

答案：D

解析：A项错误，VaR是一定置信水平下的最大潜在损失，不代表绝对不会被突破；B项错误，VaR无法覆盖尾部极端风险，需通过压力测试补充；C项错误，置信水平越高，对应的损失分位数越极端，VaR值越大。

3.下列指标中，用于衡量借款人违约可能性的是？

A.违约损失率（LGD）

B.违约概率（PD）

C.违约风险敞口（EAD）

D.预期损失（EL）

答案：B

解析：LGD衡量违约后的损失严重程度，EAD衡量违约时的风险暴露规模，EL为预期损失，等于PD

4.银行内部员工利用职务便利挪用客户资金造成的损失，属于哪类操作风险？

A.内部欺诈

B.外部欺诈

C.业