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时间序列预测的ARIMA模型参数调优指南

一、引言

时间序列预测是通过分析历史观测值的演化规律，对未来一段时间的指标走势进行量化推断的方法，广泛应用于零售销量预判、电网负荷调度、公共卫生趋势分析、水文气象预报等多个领域，是支撑生产决策、风险预警、资源配置的重要技术工具。作为差分整合移动平均自回归模型的简称，ARIMA自提出以来就凭借扎实的统计学基础、清晰的可解释性和对平稳序列的优异拟合能力，成为时间序列分析领域应用最广泛的基准模型之一（Box等，1976）。和近年来快速发展的各类深度学习预测模型相比，ARIMA不需要海量的训练样本，参数含义清晰可解释，不会出现黑箱模型的逻辑不可追溯问题，在中短期预测场景、小样本序列场景下的稳定性甚至优于很多复杂模型，至今仍是各类时间序列分析场景中无法替代的基础工具。

但在实际应用中，很多从业者并没有充分发挥ARIMA模型的优势，甚至出现模型预测效果远不如简单朴素预测的情况，核心问题就出在参数调优环节。相关应用调研显示，超过六成的ARIMA实际应用存在参数选择不规范的问题，有的跳过平稳性检验直接拟合模型，有的仅凭经验随意设定参数，有的完全依赖工具自动搜索而不做统计校验，最终导致模型的样本外预测误差比合理水平高出四成以上（王燕，2015）。不同于很多机器学习模型的黑箱调参逻辑，ARIMA的每个参数都对应着时间序列的内在波动规律，参数调优的过程本身就是认