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金融工程试题及答案

一、单项选择题（每题2分，共20分）

1.金融工程学科的核心定价原理是？

A.现金流贴现定价

B.无套利均衡定价

C.风险收益定价

D.相对估值定价

答案：B

解析：无套利均衡定价是金融工程的核心原理，通过复制组合与标的资产未来现金流一致推导当前合理价格，是衍生品定价的基础。

2.若远期合约到期时标的资产市场价格为ST，交割价格为K

A.K

B.S

C.max

D.max

答案：B

3.期货交易中，每日盯市制度是指交易所每日对哪一账户进行盈亏调整？

A.保证金账户

B.结算准备金账户

C.交易资金账户

D.风险准备金账户

答案：A

解析：每日盯市是指每日交易结束后，交易所按当日结算价结算所有合约的盈亏，相应调整交易者的保证金账户。

4.某执行价格为10元的欧式看跌期权，标的资产当前市价为8元，不考虑交易成本，则该期权的内在价值为？

A.0元

B.2元

C.-2元

D.18元

答案：B

5.下列衍生品中，能够同时管理利率风险和汇率风险的是？

A.利率互换

B.货币互换

C.远期利率协议

D.股指期货

答案：B

解析：货币互换涉及不同币种的本金和利息交换，因此可以同时对冲利率风险和汇率风险；利率互换、远期利率协议仅管理利率风险，股指期货仅管理权益市场风险。

6.期权价格对标的资产价格的一