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金融工程分析例题(带答案).docx

金融工程分析例题(带答案).docx

    金融工程分析例题(带答案)

    一、单项选择题（每题2分，共20分）

    1.假设某无收益标的资产的现货价格为100元，年连续复利无风险利率为5%，则1年期该资产的理论远期价格约为（）。

    A.105.00元

    B.105.13元

    C.95.24元

    D.102.50元

    答案：B

    解析：连续复利下无收益资产远期定价公式为$F=S_0e^{rT}$，代入计算得将期

    2.某投资者买入一份执行价格为45元的股票看涨期权，权利金为3元，到期时标的股票价格为52元，则该期权买方的到期净利润为（）。

    A.7元

    B.4元

    C.-3元

    D.2

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