2026年证券分析师胜任能力考试《证券投资管理》试卷.docVIP

2026年证券分析师胜任能力考试《证券投资管理》试卷

姓名：_____?准考证号：_____?得分：______

一、单选题（总共10题，每题2分）

1.证券投资管理中，以下哪一项不属于投资组合管理的基本步骤？

A.投资目标设定

B.投资组合构建

C.投资组合监控

D.投资组合风险度量

2.在有效市场假说下，以下哪一项是正确的？

A.市场价格反映了所有可获得的信息

B.投资者可以通过技术分析获得超额收益

C.市场效率较低，存在套利机会

D.市场价格随机波动，无规律可循

3.以下哪种风险度量方法适用于衡量投资组合的波动性？

A.贝塔系数

B.夏普比率

C.标准差

D.久期

4.在资本资产定价模型（CAPM）中，以下哪一项是市场风险溢价？

A.无风险利率

B.市场组合的预期收益率

C.个别资产的预期收益率

D.市场组合的风险溢价

5.以下哪种投资策略属于主动管理？

A.购买指数基金

B.均值回归策略

C.分散投资策略

D.被动跟踪市场指数

6.在投资组合管理中，以下哪一项是马科维茨投资组合理论的核心？

A.风险分散

B.资本资产定价

C.有效市场假说

D.行为金融学

7.以下哪种投资