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金融工程模拟试卷及答案

一、单项选择题（每题2分，共20分）

1.金融工程衍生品定价的核心原理是（）

A.供需均衡原理

B.无套利定价原理

C.效用最大化原理

D.成本收益原理

2.下列关于远期合约与期货合约的说法，错误的是（）

A.远期合约是非标准化合约，期货合约是标准化合约

B.远期合约的违约风险通常高于期货合约

C.两者均采用逐日盯市制度

D.期货合约通常在交易所交易，远期合约通常在场外交易

3.某投资者买入一份3×6远期利率协议（FRA，即3个月后开始、期限3个月），协议利率为4.5%，名义本金为100万元。若结算日的3个月Shibor为5.2%（一年按360天计算，3个月按90天计），则该投资者获得的期初结算金为（）

A.1750.0元

B.1726.9元

C.7000.0元

D.6910.7元

结

代入数据得：(5.2

4.利率互换能够实现双方双赢的核心理论基础是（）

A.风险中性定价原理

B.比较优势原理

C.无套利定价原理

D.资产组合理论

5.某股票当前价格为30元，其3个月期的欧式看涨期权执行价格为28元，无风险利率为4%（连续复利）。该期权的内在价值最接近（）

A.0元

B.2元

C.2.28元

D.1.98元

6.下列