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集成学习在信用评分模型中的性能提升

一、引言

信用评分是金融风控体系的核心环节，其本质是通过量化评估个人或企业的信用风险，为金融机构的信贷审批、额度调整、风险定价等决策提供依据。随着金融科技的快速发展，信贷业务规模持续扩张，客户群体日益多元化，传统信用评分模型的局限性逐渐凸显——单一模型难以应对复杂非线性的信用特征、不平衡的样本分布以及噪声较多的真实数据，导致风险识别精度不足、误判率偏高，既增加了金融机构的坏账损失，也可能错失优质客户资源。

集成学习作为一种机器学习范式，通过整合多个弱学习器的预测结果，形成性能更优的强学习器，为破解传统信用评分模型的瓶颈提供了新路径。近年来，国内外众多学者与金