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- 2026-11-01 发布于湖北
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VaR三法拆解：历史模拟、方差-协方差与蒙特卡洛公式串
本文档提供：三种VaR方法的标准数学公式块、电子表格可粘贴表达式、逐步数值走算的成品示例、带判定标准的审计检查清单、按症状定位病因的排查表、三套场景操作序列；本文档不提供：可直接运行的表格文件、实时市场数据、特定机构的真实持仓与风险限额参数。（内部编号：方法框架类）
2026-10-31
目录
序号
交付物名称
所在板块
读者卡点
用途
1
表2三种VaR方法的公式结构与失效方式
一
三种方法摆在一起，公式从哪条开始写
先定位方法，再进入对应板块
2
式(1)持有期缩放
一
一日VaR换算多日时缩放对象拿不准
缩放对象与校验规则
3
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