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逆向压力测试：从失败点反推脆弱性来源

本文档提供：失败点的可计算化定义表、反推的两条路径（因子缩放与传导链重构）、可信度约束的相对熵公式块与叙事一致性判定、求解算法选择表与无解诊断规则、脆弱性来源分类映射表、审计检查清单（20项）、错误排查表（10行）、一个从“CET1下降300基点”反推出三类脆弱性叠加的完整案例记录、三套场景操作序列；本文档不提供：可直接运行的反向求解器、特定机构的真实敞口数据、监管报送模板、实时市场参数。（内部编号：估值与交易类文档）

2026-10-31

序号

交付物名称

所在板块

读者卡点

用途

1

失败点可计算化定义表（填好的示例）

一

“经营失败”写不成模型能识别