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2025-2026年基金从业资格考试基金投资策略模拟试题

一、单项选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分。在每小题列出的四个选项中，只有一个是符合题目要求的，请将正确选项的字母填在题后的括号内）

1.根据基金投资策略的分类标准，以下哪种策略属于主动投资策略的范畴？（）

A.指数基金策略

B.均值回归策略

C.被动指数策略

D.分红再投资策略

2.在基金投资策略中，市场中性策略的核心特征是什么？（）

A.完全规避市场风险

B.通过多空组合实现风险对冲

C.仅投资于高流动性资产

D.严格遵循价值投资原则

3.基金投资策略中的多因子模型主要应用于哪些场景？（）

A.量化对冲交易

B.传统价值投资

C.成长型资产配置

D.被动指数跟踪

4.当市场处于牛市阶段时，以下哪种投资策略的预期收益可能最为显著？（）

A.低波动率策略

B.熊市防御策略

C.成长股集中投资策略

D.固定收益免疫策略

5.基金投资策略的风险管理中，压力测试的主要目的是什么？（）

A.评估基金的历史业绩

B.模拟极端市场条件下的表现

C.计算基金的最大回撤

D.分析基金的费用结构

6.在资产配置策略中，投资组合的效率边界通常用什么指标衡量？（