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金融工程研究报告：如何度量融资盘加速流出风险？.docxVIP

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  • 2026-11-05 发布于北京
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金融工程研究报告：如何度量融资盘加速流出风险？.docx

    图表目录

    图1：融资余额近期持续回落（单位：亿元） 4

    图2：平均担保比例降至227%以下时，融资余额的下行速率明显加速 5

    图3：截至10月20日，融资盘收益率分布 6

    图4：模型测算结果显示的每日跌破强平线的股票数量 6

    图5：融资余额占股票流通市值比例整体呈现区间震荡格局 7

    图6：触发强平信号后， 全A历史表现 7

    图7：触发强平信号后，融资余额历史表现 8

    图8：个股跌破强平线后，未来60日绝对收益及超额收益平均表现 8

    图9：个股跌破强平线后，未来60日绝对收益及超额收益胜率表现 9

    图10：触发强平信号后，行业轮动速度

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