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策略专题(七)：风险溢价回升下的久期再定价.docxVIP

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  • 2026-11-05 发布于北京
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策略专题(七)：风险溢价回升下的久期再定价.docx

    一、

    一、ERP扩张：风险溢价要求系统性提升

    ?ERP自5月低点回升109bp至6.05%，高于2025年以来均值

    ERP是衡量市场整体风险偏好的核心指标。沪深300ERP自5月13日的阶段低点4.96%回升至10月20日的6.05%，累计上行109bp。当前ERP已高于2025年以来5.62%的均值，处于该区间约75%分位，但仍低于2025年4月关税冲击期间6.92%的阶段高点。从节奏看，ERP在9月以来上行明显加快，累计上行约48bp，其中10月9日以来

    上行约13bp。

    图1：沪深300盈利收益率、10

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