保险公司的资产端风险：信用、利率、流动性（评估方法、匹配、限额）.docx

保险公司的资产端风险：信用、利率、流动性（评估方法、匹配、限额）

本文档提供：资产端风险启动判定表；信用评级迁移与利差补偿核对表；久期缺口与利率冲击测算表及式(1)；流动性压力情景排查表；三层限额设定与触发核对表；完整示例（含变量表）；六条决策规则与一处矛盾四段式；三套场景操作序列；来源说明表。

2026-11-04

这一节的标题

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这一节在全文中的功能

一、打开资产清单和负债现金流表，先算三年内的现金流缺口

资产端风险启动判定表（表1）

决定手头材料是否足以进入分域核查，避免在缺口不明时做无效匹配

二、信用风险逐笔看评级迁移和利差补偿是否够

信用评级迁移与利差补偿核对表（表2