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宏观风险平价策略系列：从宏观状态到资产配置，宏观状态增强风险平价策略研究.pdf

宏观风险平价策略系列：从宏观状态到资产配置，宏观状态增强风险平价策略研究.pdf

    策略研究

    /策略研究2026年10月23日

    从宏观状态到资产配置：宏观状态增强风险平价策略研究

    宏观风险平价策略系列（二）

    研报摘要

    从宏观风险平衡出发，通过资产筛选与风险估计两项改进，提高组合的周期适应

    能力。本研究借鉴全天候投资理念，围绕经济增长与通胀环境构建资产篮子，通过篮

    子内与篮子间的风险平价配置，形

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