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广义线性模型在保险定价中的参数估计

一、引言

保险定价是保险公司经营管理的核心环节，定价结果的科学性不仅直接关系到保险公司的偿付能力稳定与经营可持续性，更与广大保险消费者的切身利益紧密相关。从行业发展的历程来看，保险定价方法经历了从经验判断到粗分类定额，再到精细化统计建模的演变过程。广义线性模型由于能够完美适配保险损失数据的非正态、异方差等特征，同时兼具较强的可解释性，逐步成为全球保险行业费率厘定的主流工具。在广义线性模型的全流程应用中，参数估计是连接理论模型与定价实务的核心节点，估计方法的选择、估计结果的质量直接决定了费率水平是否能够真实匹配标的风险。本文将从保险定价的核心逻辑出发，逐层剖析广义线性模型适配保险场景的内在机理，系统梳理参数估计的前置准备、核心方法体系、质量校验与实务校准机制，结合当前行业精细化转型的实践背景分析参数估计面临的现实挑战与未来优化方向，为保险定价的科学性与公平性提升提供参考。

二、保险定价的核心逻辑与广义线性模型的适配性基础

对参数估计方法的讨论，不能脱离保险定价的本质诉求与模型本身的适配逻辑，只有先明确保险定价的核心目标与广义线性模型的应用优势，才能准确理解不同参数估计方法的适用场景与实践价值。

（一）保险定价的核心诉求与传统方法的局限

保险定价的本质是对不同风险标的的未来期望损失进行精准预估，在此基础上附加合理的费用、利润和风险边际，最终形成投保人