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可转债双低策略回测笔记策略、指标与回测口径原创力·整理与实务要点内部实务参考·不代表任何机构立场

目录01小爪学习笔记：可转债双低轮动回测（罗盘项目复盘）021.项目目标与结论032.方法与口径（下次照抄这一节）04值越小越优先|脚本doubleLow()第175–05「价格≥130且溢价率≤2%」视作临近强赎剔除|脚06正股完全无简称数据的转债393只。072.F1实际不是时点判定：nameAt()（脚本第1508报告里的0.18%是「对最终候选的影响」，不是「ST标093.1四列口径并列（v4已对齐；这张表本身就是必须标开关的证据）103.2消融：F1与F1+F2完全一样→F2零增量11→新增过滤没有增量，应当砍掉，而不是保留。123.3减半仓消融（`cb_report_v2.md`第九节）13经验1：同一策略出现两套结果=口径漂移，交付前必须对齐14v4报告把三列并列：v1（减半仓开）7.73%/v115-第一件事是让「同一输入跑两次」得到同一份JSON（逐字16经验2：近似必须显式标注，且标注要说明「会错在哪」17经验3：数据缺口写进报告，不能静默丢弃18393是转债数——两个分母不要混用，这正是本项目报告里