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2026年计量经济学模型建立题库及分析

一、单项选择题（共10题，每题1分，共10分）

在多元线性回归模型中，若遗漏了一个与模型中其他解释变量相关的重要变量，最可能导致的问题是？

A.随机误差项的方差增大

B.所有参数估计量都变得无偏

C.模型的可决系数R2会下降

D.剩余解释变量的参数估计量可能产生偏误

答案：D

解析：遗漏变量偏误是计量经济学中的经典问题。当遗漏的变量与模型中包含的解释变量相关时，其影响会部分地被包含在随机误差项中，导致误差项与解释变量相关，从而违反了经典线性回归模型的基本假设，最终使得模型中已包含变量的参数估计量（OLS估计量）不再是无偏和一致的。选项A描述的是异方差问题；选项B与遗漏变量的后果相反；选项C中R2的变化方向不确定，可能上升也可能下降，但这不是主要问题。

对于时间序列数据，检验残差序列是否存在一阶自相关，最常用的检验方法是？

A.怀特检验

B.格兰杰因果检验

C.杜宾-沃森检验

D.拉格朗日乘数检验

答案：C

解析：杜宾-沃森检验是专门用于检验一阶自相关的经典方法。怀特检验主要用于检验异方差性；格兰杰因果检验用于分析时间序列变量间的领先滞后关系；拉格朗日乘数检验虽然可以检验自相关，但其应用范围更广，并非最常用于一阶自相关的检验。

在建立计量经济模型时，若因变量为二值变量（如“是否购买”），通常不应采用以下哪种模型？

A.线性概率