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股指期权考试期权敏感性分析题库及答案

考试时间：60分钟，满分：100分

一、选择题（每题2分，共20分）

1.下列哪一项不是股指期权的敏感性指标？

A.Delta

B.Gamma

C.Theta

D.Rho

E.Vega

答案：E

2.当股指期权处于深度实值状态时，其Delta值通常接近于？

A.-0.5

B.-1

C.0

D.1

E.0.5

答案：D

3.Gamma风险通常指的是？

A.期权价格对标的资产价格变化的敏感度

B.期权价格对波动率变化的敏感度

C.Delta对标的资产价格变化的敏感度

D.期权价格对时间流逝的敏感度

E.期权价格对利率变化的敏感度

答案：C

4.Theta通常衡量什么？

A.期权价格对标的资产价格变化的敏感度

B.期权价格对波动率变化的敏感度

C.Delta对标的资产价格变化的敏感度

D.期权价格对时间流逝的敏感度

E.期权价格对利率变化的敏感度

答案：D

5.Vega通常衡量什么？

A.期权价格对标的资产价格变化的敏感度

B.期权价格对波动率变化的敏感度

C.Delta对标的资产价格变化的敏感度

D.期权价格对时间流逝的敏感度

E.期权价格对利率变化的敏感度

答案：B

6.对于一个看涨期权，当标的资产价格上升时，其Theta值通常如何变化？

A.上升

B.下降

C.不变

D.先上升后下降

E.先下降后上升

答案：B

7.对于一个看跌期权，当标的资产