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动量亦有时-如何规避主线行情的突然下跌.docx

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    动量亦有时

    ——如何规避主线行情的突然下跌

    /金融工程专题报告2026年08月27日

    报告摘要

    报告摘要

    n本文从A股传统动量效应整体不显著这一现象出发，发现动量并非失效，而是存在于机构共识度较高的重仓股票中，并据此构建机构共识池及多因子动量选股策略。在此基础上，针对动量策略高波动、深回撤的典型缺陷，借鉴《MomentumHasItsMoments》中波动率目标控仓与崩溃空仓机制，进一步完善了策略表现。

    n动量效应并非在A股中失效，而是集中于机构共识池：

    本文比较来自不同股票池中的动量表现，其中包括全市场，全仓池（基金全

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