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- 2026-11-11 发布于江苏
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2026年11月5日
总量研究
国债量化预测模型的更新和优化探索
——量化学习笔记之六
要点
本报告在《基于神经网络算法的十年期国债收益率周度预测模型——量化学习笔作者
记之三》的基础上，围绕十年期国债收益率未来5日方向预测模型进行优化，并分析师：张旭
通过消融实验与交易策略回测检验模型改进的有效性与实战价值。执业证书编号：S0930516010001
010
1、从静态因子清单到
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