2026年精算师风险模型速记真题及答案.docxVIP

2026年精算师风险模型速记真题及答案

单项选择题

1.已知某风险模型的损失随机变量X服从参数为λ=2的指数分布，计算

A.

B.

C.

D.1

答案：A

解析：指数分布的概率密度函数为f(x)=λ,x

2.在一个复合泊松风险模型中，泊松参数λ=3，个别理赔额Y服从均值为

A.15

B.30

C.45

D.75

答案：C

解析：对于复合泊松分布S=，其中N是泊松随机变量，参数为λ，是独立同分布的理赔额变量。其方差Var(S)=λE()。因为Y服从均值为5的指数分布，对于指数分布

多项选择题

1.以下关于风险模型的说法正确的有（）

A.泊松过程是一个计数过程，常用于描述理赔次数的发生规律

B.指数分布具有无记忆性，这在风险模型中可以用来表示风险事件发生的时间间隔特性

C.在复合泊松风险模型中，理赔次数和理赔额是相互独立的

D.正态分布可以用于近似一些复杂风险模型的总损失分布

答案：ABCD

解析：泊松过程是一种重要的计数过程，很适合描述在一定时间内理赔次数的随机发生情况，A正确；指数分布的无记忆性P(Xs+

2.对于风险模型中的调节系数R，以下说法正确的是（）

A.调节系数R满足矩母函数方程(R)=

B.调节系数R越大，说明风险越小

C.调节系数R可以用来计算破产概率的上界

D.只有在