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岭回归与Lasso回归的变量选择效果对比

一、引言

在当前社会科学研究、生物医学探索、工业需求预测等各类建模场景中，研究者往往会尽可能收集多维度的自变量，希望更全面地刻画因变量的影响机制、提升预测精度。但随着自变量数量的增加，传统的普通最小二乘估计方法逐渐暴露出明显局限：当自变量间存在较强多重共线性，或自变量个数接近甚至超过样本量时，系数估计的方差会急剧增大，模型不仅容易出现过拟合、预测稳定性差的问题，还会因包含过多无关变量导致解释性大幅下降，难以帮助研究者定位核心影响因素。为解决这一问题，基于正则化框架的收缩估计方法逐渐成为高维数据建模的主流选择，其中岭回归与套索回归（也常被称为Lasso回