2026年国际风险管理师(PRM)考试题库（附答案和详细解析）（1011）.docxVIP

国际风险管理师(PRM)

一、单项选择题（共10题，每题1分，共10分）

某银行持有外币债券，因本币升值导致持仓市值下降。这一损失应归类为：A该损失属于市场风险，因为其来源于汇率等市场价格的不利变动。B该损失属于信用风险，因为交易对手可能无法履约。C该损失属于操作风险，因为系统故障导致交易失败。D该损失属于流动性风险，因为银行无法以合理成本获得融资。

答案：A

解析：市场风险是指因市场价格变动而产生损失的风险，包括利率、汇率、股票和商品价格变动。本币升值导致外币资产的本币价值下降，属于典型的市场风险。信用风险涉及交易对手违约，操作风险源于人员、流程、系统或外部事件，流动性风险涉及融资与资产变现能力，均与题意不符。

某投资组合的95%单日VaR为100万美元。以下理解正确的是：A该组合在未来一个交易日损失超过100万美元的概率为5%。B该组合在未来一个交易日损失超过100万美元的概率为95%。C该组合未来一个交易日的最大损失一定是100万美元。D该组合未来一个交易日损失低于100万美元的概率为5%。

答案：A

解析：VaR表示给定置信水平下的最大潜在损失。95%置信水平意味着有5%的概率损失会超过VaR值，而不是“最大损失”。因此A正确，B、C、D错误。

一家企业未能按期偿还银行贷款本金，导致银行计提减值损失。这种事件属于：A该事件属于信用风险，因