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2026年金融风险管理师考试风险度量与模型专项训练题库及答案

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2026年金融风险管理师考试风险度量与模型专项训练题库及答案

一、单项选择题（共10小题，每题2分）（每小题只有一个选项符合题意，请把正确选项的字母填在题后括号内）

1.在风险管理中，VaR（风险价值）主要用于衡量什么？

A.金融机构的日常运营成本

B.投资组合在特定时间内的潜在最大损失

C.金融机构的资本充足率

D.投资组合的预期收益率

参考答案：B

2.风险限额管理的主要目的是什么？

A.提高金融机构的盈利能力

B.控制机构整体风险敞口，防止风险过度积累

C.增加金融机构的资产规模

D.降低金融机构的运营成本

参考答案：B

3.风险管理的基本原则之一是分散化，其目的是什么？

A.通过多样化投资降低风险

B.增加金融机构的收益

C.提高金融机构的运营效率

D.增加金融机构的负债规模

参考答案：A

4.风险管理的基本目标是什么？

A.保护机构的资产安全，实现可持续发展

B.提高金融机构的盈利能力

C.增加金融机构的资产规模

D.降低金融机构的运营成本

参考答案：A

5.信用风险管理中，内部评级体系的主要作用是什么？

A.评估金