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非参数回归的核函数选择与带宽优化

一、引言

近几十年来，随着计算能力的提升和数据获取难度的降低，非参数统计方法得到了快速发展，逐渐弥补了传统参数方法在复杂数据场景下的不足。传统的参数回归方法需要预先设定回归函数的具体形式，再通过样本估计模型参数，虽然解释性强，但当变量间的非线性关系复杂或未知时，模型设定偏差会导致估计结果严重失真。非参数回归作为一种不依赖固定函数形式的统计方法，仅对数据生成过程做少量平滑性假设，就能灵活捕捉变量间的复杂非线性关系，因此在经济金融、公共卫生、环境科学等多个领域得到了广泛应用（李竹渝等，2009）。

在众多非参数回归实现路径中，核平滑方法因原理直观、易于实现成为应用