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卷积神经网络CNN在股价趋势识别中的应用

一、引言

金融市场是经济运行的“晴雨表”，股价的波动不仅反映了上市公司的经营状况，也承载着市场参与者的情绪预期与资金流向。对于个人投资者与机构投资者而言，准确识别股价的运行趋势，是制定投资决策、控制持仓风险、获取稳健收益的核心前提。然而，股价的运行受到宏观经济周期、行业政策变化、市场资金供求、突发事件等多重复杂因素的共同影响，其时间序列呈现出显著的非线性、非平稳与高噪声特征，使得趋势识别始终是金融研究领域的难点问题。传统的股价趋势识别方法主要分为基本面分析与技术分析两大类，其中技术分析依赖人工识别K线形态、技术指标信号，主观性较强且难以覆盖海量的市场数据；而基于统计理论的线性时间序列模型，虽然具备一定的数理基础，但难以捕捉股价波动中的复杂非线性关系，样本外预测效果往往不尽如人意。有研究指出，传统线性模型对A股市场个股短期趋势的识别准确率普遍不足六成，难以满足实际投资决策的需求（赵胜民等，2019）。

近年来，随着人工智能技术的快速发展，深度学习算法凭借强大的非线性拟合与特征提取能力，逐渐被应用于金融时间序列分析领域，为股价趋势识别提供了新的技术路径。其中，卷积神经网络作为深度学习的代表性算法之一，最初广泛应用于图像识别、计算机视觉等领域，核心优势在于能够自动提取数据中的局部特征，且通过权值共享机制减少模型参数，降低过拟合风险。随着研究的深入